시중은행, 위험가중자산 관리 '온힘'

위험자산 평가 일반 영업점 대상 확대…일 단위 위험가중자산 모니터링 

[SRT(에스알 타임스) 전근홍 기자] 시중은행들이 위험자산 축소를 위해 온힘을 쏟고 있다. 고객을 대상으로 조기에 신용평가를 진행하거나 본점 단위로 실시하던 위험자산 평가를 일반 영업점 대상으로 확대하는 은행도 등장했다. 달러화 강세 현상 등에 따른 금융시장 변동성 확대 가능성이 큰 만큼 가계·기업대출 부실 가능성 등 불확실성을 배제할 수 없기 때문이다.

20일 금융권에 따르면 지난해 3분기 기준 시중 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 위험가중자산(RWA) 규모는 979조6,113억원 규모로 집계됐다. 1년 전(916조9,410억원) 보다 약 7%(62조6,703억원) 늘어난 액수다. 연간 증가폭으로 보면 2023년 3분기 RWA가 전년 동기 대비 0.2% 포인트 줄었던 것과 비교해 확연한 증가세다.

RWA는 은행의 자산을 유형별로 위험 정도를 감안해 다시 계산한 숫자를 말한다. 대출 자산의 회수 가능성 등 위험 정도에 따라 가중치를 반영한다.

은행별로는 국민은행이 지난해 3분기 기준 RWA 잔액이 227조4,575억원으로 가장 많았다. 이어 신한은행 217조41억원, 하나은행 200조5,190억원, 우리은행 194조1,120억원, 농협은행 140조5,187억원 순이었다.

RWA가 증가하면 보통주자본(CET1) 비율에도 영향을 줘 밸류업 계획에도 차질을 빚을 수밖에 없다. 총자본에서 보통주로 조달되는 자본의 비율을 의미하는 CET1 비율은 금융사의 재무건전성을 보여주는 핵심 지표로, 수치가 높을수록 주주 배당 여력도 높다는 의미다.

금융당국은 금융지주사에 CET1 13% 이상을 유지할 것을 권고하고 있다. 2024년 3분기 기준 4대 금융지주의 CET1 비율은 KB금융지주가 13.85%, 신한금융지주가 13.13%, 하나금융지주 13.17%, 우리금융지주 11.96% 수준이다.

◆"달러 강세 짙어질 듯"…시장 변동성 확대 대비

이같은 이유로 시중은행들은 시장 변동성 확대에 대비해 모니터링을 강화하며 RWA 줄이기에 고삐를 죄고 있다. 중소기업의 자금 조달 상황, 기업의 우발채무, 가계대출 등 불확실성 확대로 인해 시장 위험을 유발할 수 있는 요인들을 점검하겠다는 것이다.

대표적으로 신한은행은 올해 상반기 만기가 도래하는 기업들 중 재무성과가 개선될 것으로 예상되는 곳을 대상으로 조기 신용평가를 할 계획이다. RWA 관리와 함께 부실 우려 기업에 대해서 신용평가를 통해 미리 선별해두려는 것이다. 재무 상태가 악화된 기업에 대해선 대출 가능 규모를 축소하려는 움직임으로 해석된다. 국민은행은 ‘영업점 단위’로 위험자산을 관리할 방침이다. 통상 위험자산 관리는 본점 차원에서 이뤄진다. 하나은행은 RWA 관리를 위해 사업그룹별 실행계획을 수립하고 지속적으로 이행 현황을 모니터링 할 계획이다. 또 전반적인 신용위험 증가에 대비해 위험 차주·업종 등 잠재부실 익스포저에 대한 선제적인 자산건전성 관리를 병행할 계획이다. 우리은행은 ‘일 단위’로 RWA를 계산해 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율에 미치는 영향을 모니터링하기로 했다.

금융권 관계자는 “트럼프 2기 출범 이후 자국 우선주의 등의 정책 기조로 달러강세 현상이 한층 짙어질 것으로 보인다”며 “이러한 불확실성에 대비하기 위해 선제적 리스크 관리 차원에서 전략적으로 RWA 줄이기에 나선 것으로 해석할 수 있다”고 말했다.

그러면서 이 관계자는 “RWA를 줄이면 CET1 비율을 끌어올리는 데 도움이 된다”며 “CET1 비율은 보통주 자본을 RWA으로 나눈 것인데, (주주환원을 위해서라도) 위험가중치가 낮은 대출을 더 많이 내줄 수밖에 없을 것”이라고 했다.