[SR경제&라이프] 4대 은행, ‘외화대출’ 보유량 62조 돌파

 “환율상승분, 원리금·이자 부담으로 연결될 것”

- “불확실성 감안한 능동적 리스크 관리 필요”

[SRT(에스알 타임스) 전근홍 기자] 주요 시중은행의 외화대출 잔액이 1년 새 1조원 이상 증가했다. 코로나19 여파로 인한 외화자금 수요 증가에 따른 영향이다. 환율 변동성 위험이 큰 상황에서 기업이 짊어진 과도한 외화 빚은 기업 자체는 물론 은행의 부실을 키우는 기폭제가 될 수 있다는 점에서 우려의 목소리도 나온다.

1일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 올해 1분기 신한·KB국민·우리·하나은행 등 4개 은행의 외화대출금 평균 잔액은 총 62조6,440억원으로 집계됐다. 이는 1년 전보다 1조3,914억원 늘어난 액수다.

은행별로는 신한은행의 외화대출이 15조6,961억원으로 같은 기간 1조3,514억원 증가했다. 국민은행은 14조2,019억원으로 1조2,256억원 늘었다. 반면 하나은행은 18조9,281억원, 우리은행은 13조8,179억원으로 각각 3,691억원과 8,165억원씩 해당 금액이 감소했다.

외화대출이 증가추세에 있는 것은 코로나19 사태로 인한 실적 악화로 자금조달에 어려움을 겪고 있는 해외진출기업들의 대출 수요 증가가 가장 큰 원인이다. 

여기에 지난 2018년부터 신남방정책을 통해 동남아 진출을 권장한 정부의 정책적 행보에 은행권이 동참하면서 시중은행들의 해외점포가 급증했기 때문이다. 

문제는 환율이다. 코로나19가 본격적으로 기승을 부리기 시작한 지난해 3월 들어 원·달러 환율은 1,300원에 달할 정도로 급상승했다.

환율이 오르면 외화대출을 원화로 환산했을 때의 대출잔액이 늘어난다. 환율상승분은 고스란히 차주의 원리금 및 이자 부담으로 이어지는 셈이다. 외화대출 잔액(평가액)이 늘면 은행의 위험가중자산(RWA·빌려준 돈을 위험에 따라 다시 계산한 것)도 커지며, 이는 곧 자기자본비율(BIS 비율)에도 영향을 미친다.

자본적정성의 지표인 BIS비율은 은행이 보유한 총자본을 위험가중자산으로 나눠 계산한 값으로, 분모인 위험가중자산이 늘면 자본비율은 하락한다. 통상 환율이 100원 상승하면 보통주자본비율(CET1)은 약 28bp(1bp=0.01%포인트) 하락할 것으로 계산된다.

금융권 관계자는 “지속적인 외화대출 증대는 은행들에게 마냥 달가운 소식만은 아닐 수 있다”면서 “늘어난 대출만큼 이자 수익을 거둘 수는 있겠지만, 코로나19로 은행들의 건전성을 둘러싼 걱정이 커지고 있는 상황에서 새로운 부담을 안길 수 있는 요인이 될 수 있다”고 말했다.

이 관계자는 “외화대출은 미회수 위험이 낮은 대기업 중심으로 취급돼 연체율 부담이 적은 편”이라며 “하지만 국내외 불확실성이 완전히 해소되지 않은 상황에서 은행의 손실흡수 능력 등을 감안하면, 외화대출 취급 규모를 능동적으로 관리해 나갈 필요성은 분명 있다”고 강조했다.