‘킹’ 달러에 시중은행 외화유동성 ‘긴장감’

국민·신한·우리·농협은행, 올 3분기 외화LCR 157.3%

환율 불확실성, 최대 ‘변수’

[SRT(에스알 타임스) 전근홍 기자] ‘킹달러(달러화 초강세)’ 흐름에 시중은행들의 외화LCR(유동성커버리지) 비율 관리에도 긴장감이 높아지고 있다. 환율 상승이 외화 유동성 비율 하락으로 이어질 수 있어서다. 올해 내내 1,300원을 웃돌았던 원·달러 환율은 이달 들어 1,400원(주간거래 종가 기준)을 넘어서는 등 높은 수준을 이어가고 있다. 이 같은 환율 움직임이 단기간에 끝나지 않고 ‘뉴노멀’(새 기준)이 될 수 있단 전망까지 나오고 있다.

25일 금융권에 따르면 올해 3분기 KB국민·신한·하나·우리은행 등 4개 은행의 외화 유동성커버리지비율(LCR)은 평균 157.3%로 전년 동기 대비 9.4%포인트(p) 높아졌다.

은행들의 외화 LCR이 올랐다는 건 외환 위험 발생에 대한 대비 수준이 이전보다 개선됐다는 의미다. 해당 수치는 기준 시점으로부터 향후 1개월 동안 벌어질 수 있는 외화 순유출 규모와 비교해 현금이나 지급준비금, 고(高)신용채권 등 유동성이 높은 외화 자산을 얼마나 보유하고 있는지 보여주는 지표다. 외화부채 규모가 5억 초과인 은행들은 외화LCR을 80% 이상으로 관리해야 한다.

은행별로 보면 우선 국민은행의 외화LCR이 156.7%로 같은 기간 대비 20.2%p 상승했다. 신한은행 역시 155.2%로, 우리은행은 153.6%로 각각 11.1%p와 6.6%p씩 해당 수치가 높아졌다. 하나은행의 외화 LCR은 163.8%로 다소(0.2%p) 낮아졌지만 가장 높은 수준을 유지했다.

다만 지난해 말과 비교하면 올해 3분기 외화LCR은 전반적으로 낮아졌다. 지난해 말을 기준으로 보면 외화LCR은 하나은행 168.4%, 우리은행 162.8%, 신한은행 157.8%, 국민은행 142.88%로 조사됐다.

이 같은 흐름 속에 시중은행들의 달러예금 잔액은 감소세로 돌아섰다. 달러예금은 환율이 저점일 때 가입이 늘고, 환율이 오르면 차익실현 수요로 줄어드는 경향이 있다.

실제 조사대상 은행 4곳과 NH농협은행을 포함해 산출한 지난달 말 달러예금 잔액은 606억7,800만달러(85조766억원)로 집계됐다. 이는 한 달 전인 9월말보다 32억1,800만달러(4조5,119억원) 줄어든 액수다. 이 시기 원·달러 환율은 1,400원대 문을 두드리기 시작했다.

문제는 원·달러 환율의 상승 곡선이 앞으로 더 이어질 수 있다는 점이다. 시장에서는 내년 1분기까지는 1,400원대 환율이 이어지면서 1,430원까지 상한선을 잡아둬야 한다는 의견도 나온다.

금융권 관계자는 “환율 급등에 달러 자산의 변동 가능성이 커지면서 은행들이 외화 자산과 부채를 스퀘어(균형 잡힌) 수준으로 관리하기 위해 대응부서를 통해 모니터링을 진행하고 있다”며 “(은행들의) 외화 유동성 커버리지 비율(LCR)은 높은 편이라 달러 강세에 리스크 대응에는 지장이 없지만 환율 상승 추이를 감안해 보수적인 계획을 세울 필요가 있다”고 강조했다.