시중은행, 금리리스크 5조…“고금리, 대출 부실”

KB국민·신한·하나·우리은행 등…지난해, 금리 EVE 4.9조

[SRT(에스알 타임스) 전근홍 기자] 4대 시중은행의 금리 리스크가 증가한 가운데, KB국민은행의 리스크 증가 폭이 가장 크게 나타났다. 금리 리스크가 커진 배경에는 흔들리는 대출 건전성이 자리하고 있다. 고금리 부담으로 빚을 제 때 갚지 못하는 차주들이 많아지면서 은행에 악영향을 주는 형국이다

9일 금융권에 따르면 지난해 말 기준 4대 은행(KB국민·신한·하나·우리은행 등)의 금리부 자본변동(이하 금리 EVE)은 총 4조9,646억원으로 집계됐다. 이는 전년 말보다 28.8%(1조1,098억원) 늘어난 액수다.

금리 EVE는 금리 변동으로 은행 자본에 발생할 수 있는 최대 손실예상액을 보여주는 지표다. 금리의 평행상승, 평행하락, 단기하락·장기상승, 단기상승·장기하락, 단기상승, 단기하락 등 6가지 시나리오에 따른 리스크를 계산한 뒤 가장 큰 값을 최종값으로 산출한다.

은행별로 보면 국민은행의 금리 EVE가 1조2,113억원으로 같은 기간 대비 317.3%나 증가했다. 신한은행 역시 1조1,860억원으로, 우리은행도 6,837억원으로 각각 13.4%와 66.2%씩 해당 금액이 늘었다. 조사 대상 은행들 중에서는 하나은행의 금리 EVE만 1조8,836억원으로 10.6% 줄었다.

이 같은 금리 리스크는 장기화된 고금리 기조가 원인이다. 대출 이자를 감당하지 못한 차주들이 늘면서 은행 건전성에 악영향을 주는 것이다.

고금리는 은행권에는 호재다. 대출금리를 올려 순이자마진(NIM)을 확대할 수 있기 때문이다. 은행주가 역사적으로 시장 금리상승이 혜택을 누려온 이유이기도 하다. 하지만 일반적으로 차주의 이자 부담이 증가해 대출 부실 등 건전성 문제로 이어질 가능성도 크다.

한국은행 금융통화위원회의 경우 1년 2개월째 기준금리를 연 3.5%로 동결했다. 지난 1월 금통위에서부터 추가 금리인상 가능성을 사실상 배제했다. 이어 2월 금통위에선 ‘향후 3개월 내 금리인하’ 관련 소수의견이 등장하기도 했다. 하지만 미국을 포함한 주요국에서 기준금리 인하로의 ‘피벗’(통화정책 전환)이 감지되는 만큼 하반기 인하 가능성도 있다.

문제는 향후다. 금리 인하가 시작되더라도 그동안 누적된 고금리 부담을 감안하면 부실 대출은 당분간 확대 흐름을 지속할 공산이 크다.

금융권 한 관계자는 “일반적으로 큰 틀에서 금리상승은 유가증권이나 파생상품 등 은행이 보유한 금리와 밀접한 금융자산들의 평가손실로 이어질 수 있다는 리스크가 존재한다”며 “단기로 조달해 장기로 운용하는 비중이 높은 금융사일수록 금리상승으로 이익이 축소되고 유동성 리스크에 노출되기 쉽다”고 말했다.

이 관계자는 이어 “직접적으로 보면 결국 대출 부실인데 지난해 4대 은행이 상각하거나 매각한 부실채권은 총 4조2,091억원으로 전년 대비 131.7% 늘었다”고 설명했다. 그러면서 이 관계자는 “금리 리스크가 커진 배경에는 흔들리는 대출 건전성이 이유인데, 부실채권을 상·매각하면서 리스크를 최소화하려는 움직임은 지속될 것”이라고 부연했다.