[SR경제&라이프] 시중은행, 위험가중자산↑…코로나19 영향

- 은행권, “대출여력 크지 않아”

- 코로나19 여파…채권투자수요 감소 

[SR(에스알)타임스 전근홍 기자] 시중 5대 은행의 지난해 말 위험가중자산이 전년 보다 37조원 넘게 증가했다. 중소기업․자영업자 위주의 대출을 늘리면서 벌어진 현상인데 이에 따른 자본 비율 역시 감소해 자본적정성이 악화될 우려가 커졌다. 이에 금융당국이 중소기업 대출의 위험가중치와 일부 기업 대출의 부도시 손실률을 하향 조정하는 ‘신용리스크 산출방식 개편방안’을 오는 6월 조기 도입하기로 결정했다.

문제는 유동성이다. 코로나19(우한 바이러스) 여파로 자금 제공, 금리 우대, 만기 연장 등의 금융 지원이 지속되고 있는 상황에서 채권시장안전펀드(채안펀드) 조성 계획으로 출자부담을 떠안아 은행의 자본여력이 한계에 도달했단 지적도 나온다.

위험가중자산이란 은행의 실질적인 리스크를 반영하기 위해 대출금, 미수금, 가지급금, 유가증권, 예치금 등 각 자산의 위험 정도를 반영한 위험가중치가 적용된 합산금액이다. 국제결제은행(BIS) 기준 총자본비율, 보통주자본비율 등 산출시 분모에 해당하는 자산 부분으로, 증가할수록 자본비율을 하락시킨다.

1일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 시중 5대 은행(KB국민·신한·우리·하나·NH농협)의 지난해 말 위험가중자산은 1년 전 보다 4.7%(37조1689억 원) 증가한 815조5,363억 원으로 집계됐다. 새 예대율 규제에 맞춰 지난해 중소기업과 자영업자(소호·SOHO)대출을 늘린 영향이다.

은행별로는 지난해 말 신한은행의 위험가중자산 증가폭이 가장 컸다. 신한은행은 전년(171조5,932)보다 5.9%(10조437억 원) 증가한 181조6,369억 원을 기록했다. 이어 같은 기간 국민은행이 178조4,333억 원에서 188조752억 원으로 5.4%(9조6,419억 원) 늘었다.

이외에 하나은행 172조5,664억 원(5.1%), 농협은행 115조3,683억 원(5.6%) 등 순으로 증가했다. 우리은행은 지난해 말 157조8,895억 원으로 전년(154조9,710억 원)보다 1.9%(2조9,185억 원) 늘어 가장 낮은 증가율을 기록했다.

위험가중자산이 증가한 영향에 BIS자기자본비율은 일제히 하락했다. 지난해 위험가중자산이 총 자본보다 크게 늘어나면서 이들 은행의 손실흡수능력을 나타내는 제히 하락했다. ▲농협은행 15.19%(-0.35%포인트) ▲우리은행 15.40%(-0.25%포인트) ▲하나은행 16.11%(-0.14%포인트) ▲신한은행 15.91%(-0.12%포인트) 등 순으로 떨어졌다. 국민은행은 0.33%포인트 오른 15.85%를 기록했다.

이 같은 상황에 은행권에선 자본확충 부담감을 여실히 드러냈다. 한 시중은행 관계자는 “코로나19의 확산세가 꺾일 기미를 보이지 않고 있는데, 이대로 가면 대출 공급에 문제가 생길 수 있다”고 말했다.

이 관계자는 “자본조달을 위해서 후순위채와 신종자본증권 발행계획을 세웠지만 녹록치 않은 상황”이라며 “하나은행의 경우 지난달 13일 3,000억 원 규모의 후순위채 발행을 앞두고 기관투자가들을 대상으로 진행한 수요예측에서 2,700억 원을 모으는 데 그친 바 있다”고 설명했다. 그는 “채권안정펀드(채안펀드) 조성 계획으로 신한·KB금융·하나·우리·NH농협금융 등 5대 금융지주가 채안펀드에 각 1조 원씩 부담하는데, 기존에 코로나19 금융지원으로 부실위험을 떠안은 상태에서 건전성 훼손에 위기의식을 느끼지 않는다면 거짓말일 것”이라고 덧붙였다.

이 관계자는 “현금화 할 수 있는 자산보유 비율 규제인 유동성 커버리지 비율도 3월 말 기준 102~105%를 기록 중인데, 100%를 간신히 넘기고 있다”면서 “대출수요나 자금 출자 등으로 은행의 건전성도 흔들리기 시작했단 것으로 이해할 필요가 있다”고 강조했다.