[SR경제&라이프] 심의기록까지 조작해 'DLF' 판매…은행·증권사

- 금감원, 1일 주요 해외금리 연계 DLF 관련 중간 검사결과 발표

- “DLF 판매 전 과정서 리스크 관리 소홀·내부통제 미흡” 

[SR(에스알)타임스 전근홍 기자] 우리·하나은행이 대규모 투자손실 사태를 부른 해외금리 연계 파생결합펀드(DLF)를 판매하는 과정에서 상품 심의기록까지 조작했던 것으로 드러났다.

1일 금융감독원은 이 같은 내용을 담은 DLF 관련 합동검사 중간 결과를 발표했다. 이번 검사는 주요 판매창구인 우리·하나은행을 비롯해 DLF에 편입될 파생결합증권(DLS)을 발행한 3개 증권사, DLF를 운용한 2개 자산운용사를 대상으로 이뤄졌다.

금감원은 DLF 제작·판매에 은행이 주도적인 역할을 했다고 밝혔다. 만기·배리어·손실배수·수익률 등을 은행이 정해 증권사에 이런 조건에 맞는 DLS 발행을 요청하고, 해당 DLS를 펀드(DLF)에 편입해 운용할 자산운용사도 은행이 선정했던 것으로 드러났다.

은행은 이렇게 해서 만들어진 DLF를 판매할 때 내부 상품(선정)위원회의 심의·승인을 거쳐야 한다.

우리은행은 2017년 5월부터 올해 6월까지 설정한 DLF 380건 중 2건만 상품선정위원회를 거쳤다. 하나은행도 2016년 5월부터 올해 5월까지 설정한 DLF 753건 중 상품위원회에 부의된 사례는 6건에 불과했다. 심의율이 1%에도 못 미치는 것이다.

특히 우리은행은 지난 3월 일부 위원이 평가표 작성을 거부하자 '찬성' 의견으로 적어넣는가 하면, 구두로 반대 의견을 표명한 위원을 상품 담당자와 친분이 있는 직원으로 교체해 '찬성' 의견을 받았던 것으로 드러났다.

김동성 금감원 은행담당 부원장보는 "이번 검사는 은행 내에서 판매자로서 투자자 위험을 누가 경고했느냐가 초점이었다"며 "경고없이 이런 행태가 벌어진 부분은 심각한 문제“라고 말했다. 이근우 일반은행검사국장은 "우리은행은 위원장이 부서장급, 하나은행은 임원급"이라고 설명했다.

상품 설계당시 자산운용사는 과거 금리 추이를 토대로 DLF 수익률을 모의실험(백테스트)한 결과를 은행에 제시했다.

최근 같은 '마이너스 금리'가 과거에는 없었던 만큼, 모의실험 결과는 당연히 '손실확률 제로'였다. 이들 두 은행은 아무런 검증 없이 이런 결과를 투자자에게 제시했다.

심각한 것은 우리은행은 채권금리 하락으로 DLF 손실 가능성이 커지는 상황에서도 상품 판매를 중단하지 않았단 사실이다. 오히려 배리어를 -0.20%에서 -0.32%로, 손실배수를 200배에서 300배로 각각 바꾸고 만기를 2개월 줄여 판매를 독려했던 것으로 드러났다.

기존 고객에게도 손실 가능성을 통보하지 않거나, 높은 환매수수료(7%)를 강조해 환매를 차단하려 했던 것으로 나타났다. 이런 방식으로 은행은 1%의 수수료를 자산운용사는 0.11%의 운용 수수료를 챙겼다.

금융감독원은 중간검사 결과를 확정짓고자 우리은행과 하나은행에 대한 추가적인 검사에 착수했다. 이후 법규위반 사항에 대해선 엄정조치에 나설 방침이다.